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176****6378    2026-09-28 14:32:38    

carry trade 的arbitrage opportunity 应该是比较F(S0)和F0的大小，而不答案中的S0 和F0的比较吧？答案跟原版书教程不符。

176****6378    2026-09-28 14:27:03    

题目问的是no-arbitrage bond forward price, 题目中答案给的是future price的计算公式，（1）是否正确？如果算forward price，（2）是否不用减accrued interest at time t？此外，（3）这道题的答案是否要除以conversion factor？

176****6378    2026-09-13 07:22:16    

这道题中，exhibit 2中的Sales Growtht–1 – Sales Growtht–2的coefficient 不显著，因为t-statistic

176****6378    2026-09-03 18:02:12    

请解释这一题是依据什么公式？根据Information ratio(portfolio)/Sharp ratio(benchmark)*standard deviation(benchmark)=standard deviation of active risk这个公式无法解释

176****6378    2026-09-03 17:58:37    

为什么不选B，B选项说：两个数列都没有unit root，应该也属于Cointegration的第一种情况呀

176****6378    2026-09-02 15:23:40    

“from A to AAA"的credit spread相减，原版书中一般是“AAA的spread减去A的spread"（0.5%-0），但是模考卷中给的答案是“A的spread减去AAA的spread"（0-0.5%）如阴影中所示，如何解释？二级固收最后一个章节

155****8556    2026-08-29 15:33:34    

这里的delta wc investment 不是应该等于delta ca减去delta cl=-452-210-540么？

155****8556    2026-08-21 17:29:18    

这里流动资产变动为减少2200，流动负债增加1000，working capital变动不应该是-2200-1000么？

176****6378    2026-06-13 21:28:39    

固收credit analysis models课后习题第16题第4册598页，计算B2的binomial interest rate tree的里面date2, date3里面的利率是怎么计算出来的？ 在算expected exposure for date 3: (0.1250 × €980.75) + (0.3750 × €1,005.54) 中为什么是乘0.125，乘0.375？如图

匿名    2026-06-10 17:12:27    

题库-数量分析-Module 4-第十二题麻烦老师解释一下，谢谢