融跃教育

课程
资讯
公开课
答疑
题库
试听
资料
APP
了解融跃
来自：CFA > 2026 L2智能题库 > Derivatives 2026-09-28 14:32
carry trade 的arbitrage opportunity 应该是比较F(S0)和F0的大小，而不答案中的S0 和F0的比较吧？答案跟原版书教程不符。
查看更多

176****6378

提问

7

上次登录

2天前

全部回复(1)

研究院赵老师    2026-09-29 08:43

致精进的你:

是的，这道题中间的计算没有展示，解析不太完整，应该是计算出合理定价的远期价格，然后和实际的市场价格对比，从而判断是否存在远期合约价格的低估和高估，从而判断如何进行套利。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

热门问答推荐
相关课程推荐
快捷入口 关于融跃 融跃产品 融跃服务 联系我们
试听中心 融跃介绍 融跃网校 在线客服 400-963-0708
9:00-21:00(周一到周日)
选课中心 加入融跃 融跃APP 售后服务 商务合作
APP下载 网站地图 融跃题库 购课指南 投诉建议
讲师介绍 融跃招聘 融跃商城 在线咨询 免责声明

  • 融跃教育
    官方客服

  • 扫码关注融跃
    天猫旗舰店

  • 扫码关注融跃
    官方微信

计算机软件著作权| 出版物经营许可证| 国家版权局作品登记证| 增值电信业务经营许可证 豫B2-20180322号

CopyRight @ 2009-2024 河南融跃教育科技有限公司 版权所有 豫ICP备18009038号-1