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来自：CFA > 2026 L2智能题库 > Derivatives 2026-09-28 14:27

题目问的是no-arbitrage bond forward price, 题目中答案给的是future price的计算公式，（1）是否正确？如果算forward price，（2）是否不用减accrued interest at time t？此外，（3）这道题的答案是否要除以conversion factor？

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2天前

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研究院赵老师 2026-09-29 08:39

致精进的你:

这个计算是没有问题的，远期市场的范围比较广泛，比如在银行间债券市场交易的远期合约通常也是采用净价报价，全价结算，所以也需要减去应计利息，没有明确说明的情况下，我们一版默认是银行间市场的债券远期合约；而远期合约通常不需要转换，所以不需要除以转换因子，但是在期货合约中是需要除的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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