FRR金融风险与监管证书课程共包含《市场风险管理》、《信用风险管理》、《资产负债管理》、《操作风险管理》四部分学习内容 。FRR正式考试一共考120道题，考试时长2小时。
科目一：《市场风险管理》
课程目标：通过该门课程的教学旨在帮助参训人员掌握了解各种金融工具的风险识别方法、掌握理解度量风险的方法、实施压力测试和情景分析的方法。
课程内容：主要涉及全球金融机构的市场风险管理实践。第一章主要介绍对风险的识别、测量和控制等市场风险基础内容。第二章至第四章介绍了定性和风险角度下的各类金融市场及相关金融产品，包括外汇、固定收益、股权和大宗商品衍生品。第五至第七章介绍了市场风险的测量、模型和管理，包括关于风险价值（VaR）及预期损失（ES），常规银行交易策略和风险报告原则的讨论。
科目二：《信用风险管理》
课程目标：通过该门课程的教学旨在帮助参训人员掌握了解信用风险管理的流程和借贷功能，掌握个人产品投资组合层面信用风险管理和理解检验信用风险的监管观。
课程内容：侧重于国际金融机构的信用风险和信用风险管理实践。第一章介绍了信用风险和信用风险管理的治理。该章节还对信用分析的结构，贷款承销的过程以及贷款定价的步骤进行了阐述。信用风险模型，预期信用损失和非预期信用损失的相关内容在此章节中也有所涉及。第二章解析了不同信用产品的风险，包括零售信贷产品，中小企业（SMEs）信贷产品，企业信贷产品，以及主权信用产品和交易对手的信用风险。第三章探讨了信用风险组合管理，信用组合模型的使用以及信用风险报告的方法。该章还涵盖了贷款账户的审查，风险评级方法分析以及在不同宏观和微观经济情景下的压力测试等内容。
最后一章从监管资本角度，巴塞尔协议的演变和信用风险评级方法（美国机构对于杠杆借款指导方法的概述）三个角度分析了信用风险。本章最后概述了全球性的压力测试要求和监管机构。
科目三：《资产负债管理》
课程目标：通过该门课程的教学旨在帮助参训人员掌握了解风险如何影响资本管理、利率和流动资金风险及对银行账簿的影响，理解掌握资产和负债风险如何度量和管理风险。
课程内容：通过分析风险是如何影响银行的资本管理决策来诠释资产负债管理。共分五章：第一章重点阐述了资产负债委员会（ALCO）和资金部门的作用和职责，以及为指导风险管理活动的政策指导和风险限制结构的制定。第二章阐述了银行账簿中的利率和股权风险，以及银行的国库职能在管理银行的综合风险敞口方面所起的作用，包括资产和负债敞口的测量和管理。第三章论述了流动性风险，包括各种类型的流动性、流动性问题的来源以及与流动性风险管理不当相关的潜在成本。第四章是银行资本管理，包括风险调整资本的演变及其在风险管理过程中的重要作用。第五章概述了银行业务中其他非交易性市场风险。了解信用利差风险、外汇风险、投资风险、养老金风险和其他可能影响银行业务的非交易风险。
科目四：《操作风险管理》
课程目标：通过该门课程的教学旨在帮助参训人员了解检查操作风险框架的发展及影响因素，掌握了金融机构中有效管理和衡量操作风险的方法。
课程内容：侧重于对操作风险的诠释以及金融机构如何有效地管理和计量操作风险。定义并探讨了驱动操作风险管理的监管和业务因素，衡量操作风险敞口所必须的定性和定量的技能和工具，以及有效的操作风险管理可以为机构提供的战略价值。五个章节考虑并评估了操作风险框架的各个要素，包括识别、缓释、监管和报告风险以及衡量敞口的新监管要求。
以上就是FRR考试科目的内容介绍，希望对学习frr风险管理知识学习小伙伴有帮助！
发表评论 取消回复