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来自:CFA > 2023 Level II > Portfolio Management > Learning Module 6 Analysis of Active Portfolio Management 2023-05-05 03:53
这题i和ii说的不是一个东西吗 IR^2 + sharpe ratio benchmark^2 = sharpe ratio port^2
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满肌肉只有脑子

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225天前

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融跃CFA答疑师老师    2023-05-05 17:31

致精进的你:

同学您好,SR和IR是两个不同的指标。SR是(投资组合的预期收益-无风险利率)/投资组合的预期波动率,IR衡量的是单位主动风险所带来的超额收益。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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