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来自：CFA > 2023 Level II > Portfolio Management > Learning Module 6 Analysis of Active Portfolio Management 2023-04-02 10:55

为什么这个题目用积极权重乘以积极每个资产的积极收益得出来得世0.35%不对呢 15%*2%+（-10%）*1%+（-5%）*（-1%）=0.35%

olivia cai

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581天前

全部回复(1)

融跃CFA答疑师老师 2023-04-04 09:17

致精进的你:

同学您好，根据表格的信息，portfolio return 和 benchmark return 不同，说明考虑了security selection 的不同，这时候不能用公式积极权重乘以每个资产的积极收益，因为这个公式只考虑了asset allocation。总：只考虑了asset allocation（一般题目会说明或给了三列数据），即权重错配，用公式积极权重乘以每个资产的积极收益；考虑asset allocation and security selection（一般题目会说明或给了四列数据），用本题目答案的公式。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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