距离FRM考试还有一个月的时间，之前有不少朋友来问小编说在剩余一个月的学习中有没有什么提分方法，下面小编就来和大家详细的说一说。

一、资料取舍提分法（先砍掉无用内容，节省时间）

彻底放弃原版厚教材、冷门拓展章节只留三样：冲刺精简讲义、一页纸全套公式、题库（模考题＞章节题）

科目优先级（时间全部倾斜高分值）

第一梯队（合计 60% 分值）：金融市场与产品、估值与风险模型

第二梯队：定量分析保底背诵：风险管理基础

直接舍弃：高阶推导、小众衍生品、冷门监管细则、复杂拓展 VAR 模型，出题极少，性价比为 0。

二、公式专项提分（FRM 提分核心，60% 都是计算题）

1. 分类整理公式表，杜绝记混

分四大板块单独抄写：

统计定量类：分布、假设检验、回归、协方差

债券固收类：收益率、久期、凸性、利率换算

期权衍生品：BS 公式、五大希腊字母、远期期货定价

风险计量：各类 VaR、信用敞口、压力测试

2. 强制每日默写机制

早上 30 分钟：默写全套高频公式，标注适用场景

晚上刷题前 10 分钟：快速过易混淆公式（增量 VaR / 成分 VaR、有效久期 / 麦考利久期）

3. 配套刷题巩固

每背完一类公式，立刻刷 10 道对应计算题，做到看到题干条件直接匹配公式，杜绝考场上现推公式浪费时间。

三、分题型刷题提分策略（拒绝盲目刷题）

1. 分阶段刷题逻辑

1）前 10 天：章节专项刷题两门重计算科目每天刷 40 道，定量 25 道，风控基础 20 道文字题；错题当场标注公式漏洞 / 概念误区。

2）中间 10 天：整套模考为主，分科补弱模考正确率＜60% 的章节，第二天加刷 30 道专项题，针对性填平短板。

3）最后 10 天：少量新题，80% 复盘旧错题不再刷新偏难题，错题重复刷 2 遍以上，同类错误杜绝二次失分。

2. 两类错题分开整理，针对性攻克

1）公式型错题：单独成册，每天反复默写对应公式 + 重做计算

2）概念混淆错题：摘抄核心判断点，睡前背诵（大多出自风控基础、衍生品概念）

四、模考提速提分法（解决 4 小时做不完试卷比较大的失分坑）

严格全真计时，完全复刻机考一套卷 100 题限时 240 分钟，中途不翻公式、不暂停、不手机查知识点；训练屏幕读图表、快速提取数字。

固定做题取舍节奏（考场救命技巧）单题思考超过 90 秒无思路，立刻标记跳过，全部做完回头再做；不要死磕复杂计算题导致简单题没时间拿分。

每套卷强制 2 小时深度复盘不只对答案，要总结三类问题：

读题太慢：训练圈画关键数据（利率、期限、置信水平）

计算粗心：单独记录常见计算失误（小数点、正负号、百分比换算）

知识点盲区：补充到讲义对应位置

五、背诵类保底提分（风险管理基础 20%，纯送分）

这一科不需要复杂计算，短期背诵就能稳定拿分，每天固定 20 分钟：

四大风险定义、特征区分（市场 / 信用 / 操作 / 流动性）

FRM 职业道德准则、利益冲突、保密义务

风险管理组织架构、三道防线、巴塞尔基础核心概念

各类风险工具基础定义文字题套路统一：出现极端损失→VaR；内部流程缺陷→操作风险，熟练判断逻辑，不用死背原文。

六、两大难点板块专项突击（占 60% 分值，拉分关键）

1. 金融市场与产品（30%）

重点攻克：汇率标价、债券即期 / 远期利率、远期期货持有成本、互换现金流计算、大宗商品定价。特点：计算步骤简单，题型固定，刷熟后这部分尽量少丢分。

2. 估值与风险模型（30%，公认难）

集中突破高频考点，其余冷门直接放弃：久期凸性调整、期权盈亏结构、Delta/Gamma 对冲、线性 / 非线性 VaR、蒙特卡洛模拟基础、信用风险敞口。每天专门练 5 道完整综合大题，熟练多步骤串联计算。

七、在职时间紧张极简提分方案（每日仅 2–3 小时）

70% 时间：金融市场产品 + 估值风险模型刷题 + 公式默写

20% 时间：定量统计计算题专项训练

10% 时间：背诵风险管理基础文字考点周末完整一套模考，工作日只做章节题 + 复盘错题。

八、考场应试提分小技巧

计算统一保留四位小数，避免四舍五入误差选错答案；

看到置信水平 95% 对应 1.65、99% 对应 2.33，直接记常数节省计算；

衍生品题目先看买卖方向，判断收益正负，排除一半错误选项；

文字选择题采用排除法，风险类题目抓关键词快速判断。

九、1 个月避雷（千万别踩，浪费提分时间）

不逐字看教材，效率低；

不盲目刷新难题偏题，性价比低；

不复盘只刷题，错的会一直错；

忽视公式背诵，考场临时推导大量耗时间；

轻视风险管理基础，白白丢掉简单文字分。

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