FRM二级作为FRM一级的递进阶段，需要复习的内容相对一级来说比较难，所以大家在复习的时候不妨先了解一下FRM二级的复习重点以及有哪些好的复习策略。如果现在还不知道FRM二级复习重点以及复习策略的同学也不要慌张，小编已经给大家整理好了，下面先来跟着小编了解一下吧！

FRM二级考试内容及重点

市场风险计量和管理（占比约20%）：重点考察风险价值（VaR）模型、预期短缺等风险度量方法，参数和非参数估算、VaR映射、回测等技术，以及利率期限结构模型、波动性微笑等衍生品市场风险管理内容。

信用风险计量和管理（占比约20%）：涉及信用风险评估、定价与组合管理，熟悉FICO、KMV等评分模型，理解CDS等信用衍生产品的应用。

操作风险和弹性（占比约20%）：包括风险偏好框架、模型风险、RAROC（风险调整资本回报率）、巴塞尔协议（如网络风险和三道防线机制）等，记忆性内容较多，强调风险管理文化与实践。

流动性和资金风险计量与管理（占比约15%）：考察流动性风险原则和指标、投资组合管理、现金流建模、应急资金计划等，要求考生掌握流动性风险管理方法。

风险管理和投资管理（占比约15%）：主要考察投资组合构建、优化与绩效评估，涉及MPT（现代投资组合理论）等理论。考生需熟练掌握夏普比率等绩效评估指标。

当前金融热点（占比约10%）：涉及通胀风险、气候风险管理、区块链、比特币等最新研究文章，要求考生关注时事，结合案例分析应用效果与风险。

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FRM二级考试复习策略

四轮进阶式学习规划：

第一轮：基础：精讲课+梳理章节逻辑图，时间分配1.5-2个月。

第二轮：强化：手写笔记浓缩知识点+完成课后45题，时间分配0.5-1个月。

第三轮：实战：限时刷百题/Mock（重点分析选项陷阱），时间分配1-2个月。

第四轮：冲刺：错题重做+闭卷回忆知识框架，时间分配1个月。

科目优先级与串联复习法：推荐顺序为市场风险（20%）→信用风险（20%）→投资风险（15%）→操作风险（20%）→流动性风险（15%）→金融热点（10%）。将一级《金融市场与产品》与二级《市场风险》合并学习，例如用期权定价模型串联两级知识点；操作风险中的巴塞尔协议条款，需对比信用风险中的资本金计量规则，建立监管逻辑矩阵。

错题攻坚：从“做对”到“做透”。

归类错误根源：公式误用（30%）/题干误读（40%）/知识点盲区（30%）。

定位关联考点：例如信用风险错题常关联LGD计算与抵押品估值。

模拟命题视角：根据错题自编变形题，例如修改案例中的违约触发条件

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