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来自：CFA > 2026 Level Ⅲ > Portfolio Management Pathway > Learning Module 8 Case Study in Portfolio Management: Institutional 2025-08-31 22:26

在资产配置讲到再平衡的章节，不考虑交易成本情况下，资产波动率越大，最大偏离程度越低。这题为什么反的呢，资产标准差越大，偏离范围越大？

139****1812

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15天前

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融跃答疑王老师 2025-09-03 09:04

致精进的你:

现金的标准差最低，只有 1.5%，但它的再平衡区间却是 0%-15%，相对较宽，这不合理，应该调窄；私募股权的标准差最高，有 27.2%，可它的再平衡区间是 20%-25%，比较窄，这也不合适，应该调宽，，，，，不考虑交易成本情况下，资产波动率越大，最大偏离程度越低，这句话没问题，但如果为了min transaction costs，波动性越大，range应该越大

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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