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139****1812
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28天前
融跃答疑王老师 2025-08-13 09:45
致精进的你:
1. one month ago，2.5m usd exposure，sold 2.5m forward to hedge. 2 .today，unwind forward，buy 2.5m forward，这个题目的汇率形式要反过来，因为是usd/eur spot rate，usd的外币，eur是本币，要改成eur/usd形式，所以所有的bid与ask都是倒数，如1/1.1713和1/1.1714，today buy 2.5m forward用1/1.1575买，所以是支 USD2,500,000 / 1.1575 ， 3，开新forward，因为today的value是2.65m，所以sold 2.65m forward to hedge，forward rate是1/1581和1/1.1583，用1/1.1583，即收 USD2,650,000 / 1.1583 ，求net
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12025-08-13 10:09
老师，today 开新的forward，卖2.65 mil 的远期，是不是今天现在没有现金流啊？ 要新的远期到期了才有现金流吧？
回答2025-08-13 18:02
开新的forward，今天是没有任何现金流的，是的，题目不严谨
