来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2024-11-12 00:23
为什么都是option portfolio 一个用不了square root of time rule
查看更多
182****4248
提问
2
上次登录
121天前
查看更多
182****4248
提问
2
上次登录
121天前
Ben 2024-11-12 09:01
致精进的你:
同学你好，under normal conditions暗含着该期权组合服从标准正态分布，标准整体分布下的VAR值计算是可以使用平方根法则的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
