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来自：CFA > 2024 Level II > Derivatives 2024-11-05 20:53

accrued interest 到底是在计算bond 价值的时候减掉，还是在计算futures的时候加上啊？两个算出来的结果不一样，而且这道题的解法和课程里面讲的也不一样。

182****2803

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31天前

全部回复(1)

赵老师 2024-11-07 17:16

致精进的你:

futures价格一般交易所报的是净价，所以如果只是要确定期货交易所的价格，需要基于真实价值减去应计利息，如果是确定futures的真实价值属于全价，需要在交易所的报价上加上应计利息。在这个题中第一步根据标的资产计算期货的真实价值是包含应计利息的，第二部基于期货的转换因子计算的是不包含应计利息的，所以加上应计利息以后才能对比两个数据。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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