来自：CFA > 2024 Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management > Learning Module 1 Case Study in Portfolio Management: Institutional 2024-02-12 22:18
我记得基础班学过不论是asset自己的波动率还是portfolio里面其他资产的波动率都应该是越大corridor越小 为了安全 也有说为了减少transaction cost所以越大越大的 这是一个trade- off 那么到底该信哪个 到底是应该正比还是反比？？？按照这个题目的解释去考试做题合适否？？
查看更多
vincent
提问
11
上次登录
201天前
