FRM二级考试包括六门科目,其中‌市场风险内容大约占20%。本文融跃小编给大家初步介绍FRM二级考试中市场风险的主要内容,帮助考生更好地理解和准备。

frm二级市场风险

FRM二级市场风险考试内容主要包括市场风险的计量和管理,具体涉及VaR的实际应用、高级风险模型、波动率风险管理等内容。

section 1到section 5讲的是VaR和其他风险度量指标。

其中section 1参数法和非参数法计算VaR,section 2 VaR的回测,section 3 VaR的映射,这三部分是学习的重点。

section 4相关系数风险的建模以及管理这部分内容中,关于copula的内容可以作为一个小重点;

section 5风险计量的学术文献,简单了解,掌握结论即可。

section 6到section 8讲的是针对固定收益类产品和期权的风险管理。其中,section 6和7讲述的是对固定收益类产品的风险管理;section 8讲述期权的风险管理——“波动率微笑”。Section 6和section 8是学习的重点,section 7简单了解,会做讲义上的例题即可。