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159****3139 2023-07-21 18:19:59
老师您好,提问CFA Level II题库,Fixed Income Module 4的Question 16。请问解析中二叉树体现的各个node的interest rate是怎么得出的呢?视频讲解中并未提及,希望能够提供计算过程。感谢!
匿名 2022-07-13 11:41:47
CFA二级的书,第31章课后习题第八题的这个二叉树里面的利率是怎么来的啊?截屏标黄的部分
180****0250 2021-09-12 11:34:15
想问一下固定收益听课讲义中的内容
185****8786 2020-12-31 17:18:02
I-spread包含什么风险?到底是流动性风险还是信用风险?
匿名 2020-10-20 10:18:31
为什么通过评级矩阵,求YTM变化时,计算公式都加了负号?Reading35Credit analysis models的第五个问题
159****9860 2020-09-27 22:10:01
老师 算IRR时候这个现金流怎么算来着? 谢谢
137****5227 2020-09-05 15:19:22
请问statement1为什么错了
188****6639 2020-08-17 15:22:12
不太明白这里为什么是正相关.这个算式应该可以写成 100*(1-PD)+100*PD*Recovery Rate=79.61 常数项不相关约掉就剩 (1-PD)+PD*RR=常数 再合并一下就是(RR-1)*PD=常数 如果PD上调,那么为了保持常数不变 (RR-1)就要下降, 那么Recovery Rate应该是下降 那么PD跟RR应该是负相关不是吗?
188****6639 2020-08-16 22:49:21
答案说用1-year forward rate或是spot rate都可以算Straight Bond的现值. 答案给的是用spot rate. 用forward rate的计算结果会不一样吗?应该怎么算?
188****6639 2020-08-13 22:15:42
计算Node1-2这个节点的value为什么2.5的coupon也要用1.4925%折现?1.4925%是Time1时间点的forward rate也就是将Time2的CF折现到Time1时间点的rate但是2.5的coupon是在Time1的时间点收到的那它就应该是Time1时间点的现值不需要折现不是吗?
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