风险度量是考生在备考FRM中需要重点复习的，具体是什么意思，随融跃小编往下看！

所有的风险都是可度量的，而选择何种方法度量则取决于所考虑风险的类型。金融风险管理的权wei机构巴塞尔银行监管委员会户指出，以下几种类型的风险会对金融资产造成影响：

>>>点击免·费领取：FRM各科必背定义+历年真题中文解析+学习备考资料（PDF版）

FRM各科必背定义

1.市场风险——由市场上证券价格变动所致。

2.信用及交易对手风险——标志交易对手履行其责任的能力和意愿。

3.流动性风险——交易过程中迅速了结头寸的能力。

4.操作风险——日常交易操作中的财务损失风险。

5.法律风险——诉讼费用支出的风险。

度量风险的指标种类：>>>融跃FRM机考全面开启，点击预约名额！！！

1. 敏感性指标：用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝dui影响；

2. 波动性指标：用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动；

FRM一级题库

点击图片了解课程详情！！！

3. 概率类指标：用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大；

4. 综合类指标：将概率、损失、对整体的绝dui影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。