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FRM操作风险在FRM二级考试中定义是什么?

与市场风险和信用风险不同,操作风险没有十分明确的定义。人们经过了很长的探讨来试图对操作风险做出适当的定义,使得通过该定义可以度量操作风险。

经过多次协商,巴塞尔委员会给出了操作风险的定义,使之成为行业标准。

操作风险定义如下:

由于内部流程的不完善或者失败、人力和系统以及外部事件所导致的风险。

这个定义涵盖了内部经营时间、外部欺诈、安全漏洞、监管影响以及自然灾害。它也包括了由交易具有法律上的不可执行性所带来的法律风险。但它不包括战略和信用风险,这些风险很难去度量。

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英国银行家协会为这个定义提供了更深入的细节阐释。下表中将操作风险分为:人力风险(people risk)、流程风险(process risk)、系统风险(systems risk)和外部风险(external risk)四个种类。


在这些风险之中,由复杂产品带来的风险称为模型风险(model risk),是由于使用了错误的模型来评估和对冲资产造成的。模型风险属于一种内部风险,包含知识的缺乏(人力)、对产品复杂性和定价估计的失误(过程)以及可能出现的程序错误(系统)。

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