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FRM考试知识点解析:经济资本!

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经济资本是一个新出现的统计学的概念,是与“监管资本(RC,Regulatory Capital)”相对应的概念。经济资本从银行内部讲,应合理持有的资本。

从银行所有者和管理者的角度讲,经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。

经济资本的作用:

风险管理

由于经济资本注重风险的模型化和定量计算,以严密的模型为依托,使风险计量更为谨慎、周密,因此,经济资本提高风险管理的精密度。

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产品管理

在产品管理时,通过经济资本风险衡量,使不同产品的风险有了可比性,再通过产品的内嵌价值分析或者利润分析,就可以改善有效业务部分的价值,优化业务组合,使保险公司向价值管理方向迈进。另外,运用经济资本还可以更加科学的对产品进行定价。

绩效评估

经济资本是科学的业绩衡量的主要要素之一。无论是股东评价保险公司业绩,还是保险公司或集团内部的绩效考核,不仅要考虑经营收益本身,还要考虑这些成果是以何种风险为代价取得的。将这些风险转换为成本,再与所取得的收益比较,才能科学地衡量一种产品、一个单位、事业部的业绩表现,从而体现出为股东创造的价值。

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资本管理

经济资本使资源优化配置,由于持有资本等同于抽走了业务发展资金,保险公司或集团必须计量风险和所需资本,以释放闲置资本,资本的配置,提高保险公司效益。经济资本管理体系可以根据对保险公司或集团内各业务部门的风险调整的绩效测量,在各部门间进行风险资本限额分配,并根据风险调整后的绩效评估对经济资本的分配进行动态调整,从而资源配置,提高盈利水平。

预祝广大考生顺利通过2020年FRM考试,早日走向自己的理想职业岗位!