（一）现代投资组合理论（MPT）
现代投资组合理论强调通过资产配置实现风险分散化，以达到在给定风险水平下最大化预期收益的目标。在实际应用中，投资组合经理需要考虑不同资产类别的相关性，合理配置股票、债券、另类投资等，以优化投资组合的风险收益特征。
（二）资本资产定价模型（CAPM）
CAPM 用于确定一个资产的预期收益，考虑其系统性风险（贝塔系数）相对于市场整体风险的关系。在评估投资组合中各资产的预期收益和风险时，CAPM 提供了重要的参考依据，帮助投资组合经理做出更明智的投资决策。
（三）套利定价理论（APT）
APT 认为资产的预期收益可以由多个宏观经济因素来解释，而不仅仅是 CAPM 中的单一市场风险因素。在构建投资组合时，考虑多个因素的影响，有助于更全面地评估资产的潜在收益和风险，实现更有效的资产配置。
（四）有效市场假说（EMH）
有效市场假说认为市场价格已经反映了所有可用信息，因此持续跑赢市场是非常困难的。这一理论提醒投资组合经理在市场效率较高的情况下，被动管理策略可能更具优势，而在市场效率较低的领域，主动管理可能有更大的发挥空间。
（五）行为金融学
行为金融学研究投资者的心理和行为如何影响金融市场的决策和价格形成。在投资组合管理中，了解投资者的行为偏差，有助于避免因心理因素导致的非理性决策，提高投资决策的科学性和合理性。
（六）多因子模型
多因子模型如 Fama-French 三因子模型，考虑了市值、账面市值比和盈利能力等因素对资产收益的影响。在构建投资组合时，运用多因子模型可以更准确地评估资产的预期收益和风险，优化投资组合的配置结构。
（七）资产配置理论
资产配置理论强调根据投资者的风险偏好和市场条件进行动态调整。战略性资产配置确定了长期的资产配置框架，而战术性资产配置则根据短期市场变化灵活调整资产权重，以把握市场机会，实现投资组合收益的最大化。
（八）风险管理理论
风险管理理论包括风险识别、度量和控制，如使用 VaR（Value at Risk）等工具来管理投资组合的风险。在投资组合管理中，全面的风险管理有助于及时发现和应对潜在风险，保障投资组合的稳健运行。
（九）固定收益投资理论
固定收益投资理论涉及债券定价、收益率曲线分析、久期和凸性等概念，用于管理固定收益投资组合。投资组合经理需要根据利率预期、信用状况等因素，合理配置不同期限和信用等级的债券，优化固定收益组合的风险收益特征。
（十）另类投资理论
另类投资理论涉及私募股权、房地产、大宗商品等非传统资产类别的投资策略和风险管理。在投资组合中加入另类投资，可以利用其与传统资产类别的低相关性，实现更好的分散化效果，提升投资组合的整体表现。
