备考CFA考试有很多的知识点是需要考生掌握的，在备考CFA考试中是不是掌握了很多知识呢？如果没有的话，跟着小编看看多元正态分布中相关系数的作用（The Role of Correlation in the Multivariate Normal Distribution）！

在CFA考试中知识点不是说掌握就可以掌握的，需要考生不断的积累，理解的，不理解知识点就不能将考试题中包含的知识点看出来，今天跟着小编一起看看CFA这个知识点哦！


与一元的正态分布类似，多元正态分布可以用单个随机变量的平均值与方差描述。另外，在描述多元正态分布的时候，需要给出单个随机变量两两间的相关系数。相关系数是把多元正态分布与一元正态分布区别开的特点。相关系数，给出了一对随机变量间的线性关系的强弱。

利用资产回报作为这里的随机变量，n个资产的回报的多元正态分布，可以用下面三组变量联合起来完全表示

n个回报的平均值（共n个）

n个回报的方差（共n个）

0.5n（n-1）个成对的相关系数

以上就是小编要说的知识点，如果你在备考中遇到其他问题可以在线咨询我们老师，我们老师为你解答相关的问题哦！