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来自：FRM > 二级 > 投资风险 2024-05-09 16:00

老师您好，想问一下关于系数的T检测。这题各个变量的系数我都理解，但是就B选项来说，它检验是不显著的，也可以参考系数来进行组合配置吗？

刘77

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25天前

全部回复(1)

Jason 2024-05-09 18:24

致精进的你:

这题不是这么看的，mkt系数为正就是做多市场组合，smb系数为正是做多小盘做空大盘，其余的相似，但如果系数为负，就和因子的配置相反了，比如smb系数是负的，说明做空小盘做多大盘！现在所有因子的系数都是显著的，你要凭借正负好，判断是做多了因子，还是做空了因子。比如D，动量因子系数为负，说明不是追涨杀跌，而是相反的，但是他选项的描述还是追涨杀跌，这就错了

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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