来自：FRM > 二级 > 投资风险 2024-05-08 12:02
老师您好，问题见图
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刘77
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25天前
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刘77
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25天前
Ben 2024-05-09 13:55
致精进的你:
同学你好，因为计算组合VAR时要用到平方根法则，而平方根法则默认收益均值为0.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12024-05-09 16:01
但是组合VaR的结果是把各个资产的VaR加和得到的呀？这为啥要考虑平方根法则呢
回答2024-05-09 17:57
这道题问的只是单个资产风险预算之和，所以不用考虑相关性和分散化效果，即相关性为0，但不代表不考虑相关性。
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