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来自：FRM > 二级 > 【直播】模拟机考全景解析 2023-08-02 20:15

答案计算Expected surplus的公式为什么用这个啊？（就是RA+1这个地方）…答案上写的confidence interval of surplus 和surplus at risk的计算有什么区别吗？

178****0376

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282天前

全部回复(1)

Jason 2023-08-03 09:47

致精进的你:

expected surplus代表预期的盈余，你第二页写的计算公式，资产*增长率 --- 负债*增长率，你想想，这个结果是不是代表预期期限里盈余发生的变化。变化得到了以后，如果要求预期盈余，是不是还要加上期初的盈余，也就是A-L，这两个式子叠加，就是答案里写的计算表达式。第二个问题，一个是置信区间，一个是分位点（相当于VaR）

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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