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来自：FRM > 二级 > 【直播】模拟机考全景解析 2023-08-01 22:01

老师，这道理不太理解答案的做法，麻烦您讲解一下，谢谢！

178****0376

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282天前

全部回复(1)

Jason 2023-08-02 14:18

致精进的你:

他的目的是要把level 和slope对应的两个主成分中性化，也就是对冲掉。第一个公式的构成就可以设定为：每个期限对应的本金×对应期限的DV01×对应的level PC，结合组合久期的思想，将每个期限的结果加起来构成一个组合，这个组合的结果应该等于0，就实现了level PC的对冲。第二个公式构建用相同的方法，再去吧slope PC对冲掉

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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