融跃教育

课程

资讯

APP下载

了解融跃

来自：FRM > 一级 > 摸底测试 2023-05-05 11:00

这道题没看懂

195****2749

提问

上次登录

39天前

全部回复(1)

Jason 2023-05-05 16:48

致精进的你:

N(-d1)=1-N(d1)，并且，课上提到了，N（d1）描述的就是期权的delta，所以，根据题目条件，N（d1）算出来应该是0.44。对于call来说，标的资产价格上涨一个单位，期权会上涨0.44。对于put来说，因为p=ke^(-rt)N（-d2）-SN（-d1），所以标的资产S上涨一个单位，期权会变动-N（-d1），也就是下降0.56

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明