来自：FRM > 一级 > 摸底测试 2022-11-09 13:48
老师，这个题问的是如何将β提高到1.78，但是标的β是0.78，股指期货β是1，二者能组合出来1.78吗。答案的意思类似于反向对冲，但是感觉实际上无法达到这个效果
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liuxuyao 2022-11-09 15:00
致精进的你:
同学，这个1.78是目标β值，而我们当前的β值是已知的，那么我们直接对冲中间的差额就可以了哈，是有公式的，将数据代入就可以计算了
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-11-09 16:00
问题是，这样算出来整个组合的β是1.78吗
回答2022-11-10 14:19
是的，关于公式的推导可以回顾一下课程
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