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196天前
融跃CFA答疑师老师 2024-02-02 10:08
致精进的你:
同学你好，你说的 Marco Hedge是另类中的对冲基金策略嘛？根据题干信息的描述：【requires a simple matching of the current market value of the foreign-currency exposure in the portfolio with an equal and offsetting position in a forward contract】这是在描述static hedge，以及【 alternative hedging strategy that will keep the hedge ratio close to the target hedge ratio】这是在说dynamic hedge的体征，所以这个题目是在考察static hedge和dynamic hedge的定义和优缺点。dynamic hedge有两种操作方式，刚开始外汇敞口是100，签的100的forward，之后外汇敞口变为110，出现100的forward不能实现对冲目标，这时需要Rebalance：1.先平掉原100的forward，再签订110的forward；2.原来100的forward不动，再签订10的forward，总的是110的forward
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2024-02-02 11:00
你提到Marco Hedge，是用于对冲多个外币的，刚开始就存在不完全对冲，不符合题干信息。而且后续的操作Rebalance，不是Marco Hedge这个知识点内容。牵扯到Rebalance，就是属于动态对冲，所以结合题干信息和问题，直接写dynamic hedge
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