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FRM操作风险,七种事件类型的介绍!

上篇文章为大家介绍了FRM操作风险的定义,这篇文章,小编继续为大家介绍FRM操作风险的内容,七种事件类型的介绍!

巴塞尔委员会将FRM操作风险事件分为七种事件类型:

1. 内部欺诈(internal fraud,IF):损失来自于蓄意欺诈、资产误用或者规避监管、法律或者公司政策,至少涉及内部一方,类型有未被授权的活动、内部偷盗与欺诈。

2. 外部欺诈(erternal fraud,EF):损失来自于第三方的蓄意欺诈、资产资产误用或者逃避法律。类型有偷盗与欺诈、系统安全的破坏。

3. 雇佣政策和工作场所安全(employment practices and workplace safety,EPWS):由于违反雇佣、健康以及安全法律或者协议而造成的损失,类型有雇员关系、安全环境以及多元化与特殊事件。

4. 客户、产品与业务操守在(clients products and business practices,CPBP):损失来自于对特定客户不能提供专业服务,或者来自于产品特性或者设计,包括披露与托管、不正当业务和市场活动、产品缺陷以及咨询活动。

5. 实体资产破坏(damage to physical assets,DPA):损失来自于自然或者其他事件的实体资产破坏。

6. 业务中断和系统失败(business disruption and system failures,BDSF):损失来自于业务异常或者系统损失。

7. 执行、交割和流程管理(execution  delivery and process management,EDPM):损失来自于交易处理或者流程管理的失误以及与交易对手的关系破裂,类型有交易实施和维护、客户的吸纳与记录以及报告管理。

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《巴塞尔协议Ⅱ》也将操作风险损失事件按照八种业务类型进行分类:(1)公司金融,(2)交易与销售,(3)零售银行,(4)商业银行,(5)支付与结算,(6)机构服务与托管,(7)资产管理,(8)零售经纪。

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这些定义建立了划分操作风险事件的行业标准,这些内部的和外部的风险事件都根据矩阵分类(matrix classification)(按照事件类型和行业标准)进行收集。这方便了操作风险公共数据库的收集。一个例子是操作风险数据交换协会(ORX),它提供了一个匿名的操作风险数据交换平台,数据存放在ORX全球风险数据库里。