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来自:CFA > 2026 L2智能题库 > Portfolio Management 2026-09-03 18:02
请解释这一题是依据什么公式?根据Information ratio(portfolio)/Sharp ratio(benchmark)*standard deviation(benchmark)=standard deviation of active risk这个公式无法解释
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176****6378

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研究院赵老师    2026-09-04 16:34

致精进的你:

预测能力强(IC大)说明每单位风险的收益效率高,则不需要大权重就能达标,所以最优主动权重更小;

目标主动风险类似于允许组合偏离基准的总幅度,当风险预算减少 ,能承担的主动暴露总量减少 ,导致每个资产的最优主动权重变小。

或者可以参考以下公式:

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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