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来自：CFA > 2025 Level II > Portfolio Management > Learning Module 5 Measuring and Managing Market Risk 2025-05-28 13:22

老師，這道題Exhibit 2有3個Method的數據，答案是直接用Average Return 2.6%作計算。不需要3個method取平均嗎？

172****0569

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20天前

全部回复(1)

融跃答疑王老师 2025-05-29 09:43

致精进的你:

2.6%是Parametric approach，而题目中求的也是Parametric VaR，一般情况下题目让计算VaR，都是使用Parametric approach，VaR = {[E(Rp)- 2.33σp)(-1))(Portfolio value),这种方法就是Parametric approach

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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