Ben 2024-04-28 10:13
致精进的你:
同学你好,简单收益率的隐含假设为,价格服从正态分布,价格可以为负数。 对数收益率的隐含假设为,价格服从对数正态分布,因此价格必须非负。 第二个假设往往更接近实际,且对数收益率可直接相加,计算方便。当然,具体用哪种收益率,还得根据具体资产的价格及分布来确定。就这道题而言,两种方法都可以用,但是用对数收益率算出来没有准确答案,所以只能用简单收益率。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。