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来自：FRM > 二级 > 投资风险 2024-04-05 11:36

这个SR的公式是预期回报率/MVaR么？想问一下出自哪里呀？

刘77

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8天前

全部回复(1)

Ben 2024-04-07 09:05

致精进的你:

同学你好，因为SR的计算公式是：[E(r)-Rf] / 西格玛p，但是这道题没有给出无风险利率Rf,,所以这道题没有办法运用SR的公式进行计算，但是根据题干给出的已知信息可知，只需要用到E(R) / MVaR即可，同样都是风险调整后的预期回报，而且MVaR同时考虑了资产之间的相关性，所以相比于SR更加科学。没有E(R) / MVaR这样专门的公式，但是这样的思维方式需要掌握，根据题意作出灵活变通。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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