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爆改士大夫
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10天前
融跃CFA答疑师老师 2024-04-01 09:14
致精进的你:
同学比好，第一个问题：这个题目问的是2年后卖掉的收益，没有说预期收益；再加上让用swap rate（swap rate=spot rate+spread）。所以题目的意思是真正的过了2年后，2年后的时点是0时点，就要用2年期的即期利率折现。如果题目问的是站在当前的0时点，看一下2年后的预期收益，且给的有forward rate，那就用F2,2折现。第二个问题：假设年化收益为r，现在的价格是83.058，2年后的价格是94.260，复利计算建立等式：83.058（1+r）^2=94.260
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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