融跃教育

课程

资讯

APP下载

了解融跃

来自：FRM > 一级 > 【2021.11】FRM一级机考模拟考试 2024-03-23 16:11

为什么at the money的期权Delta是0.5？

无

提问

上次登录

15小时前

全部回复(1)

Ben 2024-03-25 09:10

致精进的你:

同学你好，Delta值是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度。用公式推算，Delta=N（d1），当d1=0是，N（d1）=0.5。根据d1的计算公式，如果at themoney, 即S=K ,ln(S/K) 就是 0 ，剩下那项很小的，所以d1接近0，N(d1) 接近0.5。这是delta的性质，记住即可。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明