来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2024-02-28 23:36
为什么同期的beta和return是positive correlations
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Ben 2024-02-29 10:17
致精进的你:
同学你好，这个其实是实证研究的结果，也就是说有实证研究反映出来的是滞后贝塔和未来收益之间呈现负相关关系，有些实证研究反映出来的是已实现的贝塔与当期收益呈现正相关关系。前者属于风险异常（因为无法用CAPM模型解释），后者属于正常现象，但是根据原版书的描述，风险异常其实不是贝塔不能解释收益，而是很难用过去的贝塔值来预测未来的贝塔，导致后者的结论由于样本问题可能会出现异常（即后者的看似正常其实是数据异常所造成的），这里只用了解这几种实证研究的结果即可。
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