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来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2024-02-27 23:28

老师我还是不理解这个arbitrage到底指什么

156****6692

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137

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73天前

全部回复(1)

Ben 2024-02-28 10:24

致精进的你:

同学你好，这里的套利指的就是套利定价理论中的套利操作，跟我们一般意义上理解的套利是一样的，就是某个资产价格如果出现高估和低估的情况，就会有人进行低买高卖进行套利，直到价格回归到合理水平，因为因子本身不能被套利，能套利的只有某个具体的资产，只要我们对这些高估或低估的资产进行套利，就相当于对该资产背后的因子进行套利，不管是一个因子还是多个因子都是一样的操作，这就是这里多因子模型套利背后的逻辑。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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