来自：FRM > 一级 > FRM一级机考 2024-02-16 20:37
老师，为什么是被低估呀
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Jason 2024-02-16 20:42
致精进的你:
真实分布尖峰肥尾，但是假设正态分布，所以给定相同的置信水平，真实分布的分位点的绝对值要大于正态分布。如果强行用正态分布算VaR，那么结果相对于真实值来说肯定是更低的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12024-02-16 21:01
老师能再详细一点嘛有点懵
回答2024-02-18 21:37
比如说，你在纸上画两个分布，一个正态分布，一个尖峰肥尾的分布，让他们两个的对称轴重合。画好了以后，比如找5%的VaR，肥尾分布相比正态分布，在左尾，用更短的距离就能切出来一块5%的面积。切下来的这条线，和横轴的焦点，就是VaR，那很明显肥尾的焦点会在正态分布焦点的左侧，也就是更为亏损的数据
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