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来自：FRM > 一级 > 【2021.11】FRM一级机考模拟考试 2024-01-18 20:01

老师，这题看不懂？

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12天前

全部回复(1)

Ben 2024-01-19 09:48

致精进的你:

同学你好，这道题确实比较晦涩，题干的大致意思是在一个模型当中，有一个特殊的变量FOMC，这个变量的存在可以改变原来其他变量Rm,i的回归系数，即当FOMC存在时，其他变量Rm,i的回归系数并不是β，其实这里的特殊变量FOMC本质上就是一个哑变量，所以，只有B选项符合，当FOMC=0时，模型中只存在其他变量Rm,i，当FOMC=1时，模型中其他变量Rm,i的回归系数等于（β+γ），

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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