来自：CFA > 2023 Level III > 串讲复习班 2023-10-30 17:05
老师，请问为什么说the non-parallel steepening and flattening twists情况下免疫失败？
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Michelle
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95天前
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Michelle
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95天前
融跃CFA答疑师老师 2023-11-01 10:18
致精进的你:
同学你好，因为免疫策略是duration match，duration是利率和价格之间的关系，这里的利率不考虑spread，也就是不考虑曲线形状上的变化，所以是假设利率不变或平行移动，才能满足只有duration来衡量risk
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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