来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2023-10-17 22:55
为什么各个portfolio的EL，是不相关的，这是假设的吗
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156****6692
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Ben 2023-10-18 09:02
致精进的你:
同学你好，对的，你看我们计算组合预期收益（即EL)的时候用的是加权平均法，只是一个线性运算，并没有考虑到相关性，而当我们计算UL的时候需要用到资产的权重、波动率、相关性等要素，所以是需要考虑相关性的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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