来自：CFA > 2021 Level III > 资产组合管理 2023-07-26 11:33
在业绩归因中，书上提到了 BHB 和 BF model，在allocation effect 计算上不一样，请问考试以哪个为准？
BHB：allocation effect = (portfolio weight - benchmark) * bi
BF: allocation effect = (portfolio weight - benchmark) * (bi - B)
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79天前
