融跃教育

来自:CFA > 2021 Level III > Derivatives and Currency Management 2023-06-18 14:30
想问一下这道题,卖出2.65million的美元远期,现金流不是应该发生在一个月后吗?那计算当前现金流的时候为什么要算进去啊,当前不是只有买入2.5million的USD来settle掉前一个远期合约这一个现金流吗?
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277天前

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融跃答疑王老师    2023-06-19 10:24

致精进的你:

不是算settlement,买2.5m forward,卖2.65m forward,是名义现金流

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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