来自：FRM > 二级 > FRM二级机考 2023-05-15 21:30
请问cost of liquidition 不是应该睡着置信区间变大增加才对吗 0.5*spread*z
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Ben 2023-05-16 11:11
致精进的你:
同学你好，这道题让分析的是置信水平对LVaR/VaR(=1+cost of liquidation/VaR）的影响，当置信水平增加，VaR增加，cost of liquidation不变，所以LVaR/VaR下降。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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