融跃教育

来自:CFA > 2021 Level II > 资产组合管理 2021-05-04 19:16
老师,这是去年20年mock1 60题,这里的capital limit, position limit和stop loss limit都是什么呢?为什么答案里收益率要用return / capital limit?还有答案里那个economic capital是个什么东西?
查看更多

Boyu Zhao

提问

66

上次登录

910天前

全部回复(2)

融跃答疑珂老师    2021-05-04 22:51

致精进的你:

分别表示资本最大投入,最多持仓量和止损价位

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2021-05-04 22:53

原题里面告诉你return计算使用组合收益除以经济资本,这是题目的定义,不需要知道表示的具体含义,会做题即可。它其实是单位资本的收益